Comparação de métodos numéricos para avaliação de opções exóticas sobre um activo subjacente
- Braga : Universidade do Minho - Escola de Ciências, 2011
- XII, 96 p. : il.
Dissertação de mestrado em Matemática Económica e Financeira, Universidade do Minho - Escola de Ciências, 2011
Modelo Binomial Diferenças finitas Simulação Monte Carlo Opção Vanilla Opção asiática RMSRE